Analyse du portefeuille de prêts

Tests de juste valeur et de résistance par les prêteurs, pour les prêteurs.

L’équipe d’analyse du portefeuille de prêts de Stout possède une connaissance approfondie des prêts et la plus grande base de données de transactions dans le secteur d'activité. Nous tirons parti de nos modèles uniques et de notre expertise en évaluation tout en travaillant en collaboration avec nos clients pour appliquer un jugement et des analyses contextuelles.

Grâce à des décennies d’expertise dans l’évaluation des prêts, les tests de résistance et la notation de crédit, nous tirons parti de notre connaissance du monde réel et de nos données complètes pour éclairer notre modélisation avancée.

En savoir plus sur l'acquisition de DebtX Analytics par Stout.

Nos services

DXMark®

Un service d'évaluation de prêt basé sur le commerce, hautement automatisé, conçu pour les rapports aux investisseurs et les divulgations de juste valeur. Nos modèles intègrent des données réelles sur les ventes de prêts sur le marché secondaire ainsi que de nouvelles émissions, et sont complétés par une surveillance et un examen professionnels. DXMark® est un service entièrement audité et est utilisé principalement par les clients disposant de portefeuilles importants qui nécessitent une tarification quotidienne, mensuelle ou trimestrielle.

Avantages sociaux

• Fonctions d’audit / contrôle qualité
• Contrôle de version automatisé pour chaque modèle
• Le système d’archivage universel permet la réplication future des résultats précédents, quelles que soient les modifications apportées au modèle
• Sauvegarde systémique quotidienne des modèles
• Fonction d’audit pour identifier l’heure et la source de chaque changement de modèle
• Capacité à effectuer des tests a posteriori en utilisant des environnements de marché historiques
• Rapports standardisés
• Transferts de données sécurisés
• Vulnérabilité de sécurité limitée avec une solution 100 % interne

DXValue®

DXValue® est une méthodologie qualitative d'évaluation de prêt pour les dettes liées à l'immobilier et non liées à l'immobilier. Nous utilisons à la fois la bande de prêt et le fichier de prêt pour fournir une analyse descendante et ascendante des prêts mezzanine, des notes B et des prêts hypothécaires de premier rang transitoires. Notre équipe d’experts en évaluation utilise nos données propriétaires de pointe et nos modèles d’évaluation basés sur le commerce pour aider nos clients à obtenir des évaluations objectives, transparentes et défendables.

Avantages sociaux

• Analyses approfondies des prêts
• Expertise dans l'évaluation spécifique au domaine
• Approche consultative et perspectives nuancées
• Rapport d'évaluation souscrit professionnellement

DXScore®

DXScore® permet de comparer tous vos prêts individuellement avec la simplicité d’un seul chiffre (indice). Il met en évidence des risques imprévus et des biais involontaires qui peuvent être dissimulés par le prix ou les performances historiques. DXScore® mesure également le risque de crédit d’un prêt individuel ou d’un portefeuille de prêts, indépendamment de facteurs financiers tels que le rendement du marché requis. En réduisant l’accent mis sur les intérêts gagnés des prêts et en se concentrant principalement sur leur ensemble de facteurs liés au crédit, DXScore® permet de classer un portefeuille de prêts en fonction de leur niveau de risque global.

Avantages sociaux

• Une alternative rentable aux agences de crédit des "Big 3"
• Comparaison ajustée au risque de prêts et de portefeuilles hétérogènes
• Scores de crédit dynamiques pour les prêts
• Mesure objective et indépendante pour compléter les systèmes internes d’évaluation des risques
• Étalonnage personnalisable pour refléter les échelles d’évaluation internes
• Surveillance et suivi efficaces des risques de vos portefeuilles de prêts au fil du temps
• Aperçu sur les forces et les faiblesses des montages, des prêts et des portefeuilles de prêts
• Comparabilité avec d’autres mesures du risque (p. ex., la combinaison de la perte en cas de défaut et de la probabilité de défaut), mais avec la simplicité d’un seul chiffre.
• Méthodologie reproductible, cohérente, transparente et vérifiable, conforme aux normes SSAE 18

DXCDA® (CECL)

Une solution indépendante d’analyse du défaut de crédit jusqu’au crédit individuel. DXCDA® calcule les pertes attendues de votre portefeuille de prêts avec une granularité prêt par prêt, ce qui vous donne une vue immédiate de tout impact potentiel sur le capital. DXCDA® est un service CECL indépendant et entièrement externalisé.

Avantages sociaux

• Calcul rapide de la perte attendue pour chaque prêt selon six scénarios différents, y compris les trois scénarios prudentiels
• Calculs prêt par prêt de PD/LGD/EL et résultats affichés via notre interface conviviale
• Processus efficace et à faible impact – envoyez-nous simplement vos données et nous nous occupons du reste
• Possibilité d’exécuter les calculs des pertes de crédit attendues actuelles (CECL) côte à côte avec d’autres méthodes
• Économies d’efforts, de main-d’œuvre et d’argent
• Validations de modèles DXCDA, SSAE 18 Soc1 Type II vérifiées

Tests de résistance et analyse de scénarios

Il s’agit d’un outil stratégique permettant à la haute direction d’identifier les vulnérabilités du modèle d’affaires, de gérer les risques et d’améliorer les performances. Étant donné que de nombreuses institutions ne reçoivent pas de mises à jour en temps opportun des caractéristiques de crédit de leurs prêts, de nombreux gestionnaires de portefeuille ont besoin de meilleurs outils pour évaluer les risques potentiels pour leurs prêts en testant des facteurs de résistance tels que la valeur des garanties, les flux de trésorerie, les taux d’intérêt et les écarts de marché. Stout peut effectuer des tests de résistance sur les prêts en utilisant les creux historiques du marché stockés, les scénarios de la Réserve fédérale ou les mesures orientées sur le client.

Avantages sociaux

• Capacité à simuler des scénarios complexes
• Conformité réglementaire et divulgations
• Flexibilité pour compléter et tester les modèles internes de tests de résistance
• Soutien au processus de planification de la provision pour pertes sur prêts et baux (ALLL)
• Capacités de surveillance de portefeuille

Solutions de données de prêt

Une variété de services d'informations innovants, de statistiques historiques et de recherches analytiques. Les banques et les compagnies d’assurance, qui font l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs et des auditeurs, utilisent nos produits pour justifier la méthodologie de tarification interne juste valeur et répondre à des questions détaillées concernant les évaluations et les divulgations ASC 820 / FAS 157 de niveau 3. Les produits de données de Stout comprennent les prix réels des prêts des transactions secondaires, les matrices de spread de marché pour les prêts entiers et mezzanine et les indices de liquidité du marché secondaire. Stout suit les données commerciales sur des centaines de milliards de dollars de prêts et de participations chaque année. En utilisant plus de 20 ans d’informations propriétaires, de sources de marché et d'expérience de première main d’anciens prêteurs, Stout fournit à ses clients des modèles de juste valeur et de pertes attendues défendables.

Avantages sociaux

• Tests de juste valeur et de résistance indépendants, fiables et défendables
• Processus collaboratif, efficace et sans stress

Notre clientèle

• Banques et institutions financières de toutes tailles
• Compagnies d’assurance
• Compagnies d’assurance-vie (LifeCos)
• Agences gouvernementales
• Fonds de dette privée
• Société de capital-investissement
• Gestionnaires d’actifs alternatifs
• Investisseurs institutionnels
• Régulateurs