贷款组合分析

由贷款机构为贷款机构提供的公允价值和压力测试。

Stout 的贷款组合分析团队拥有深厚的贷款专业知识及行业内最大的交易数据库。 我们利用独特的模型和估值专业知识，与客户紧密合作，结合专业判断和情境分析。

凭借数十年的贷款估值、压力测试及信用评分经验，我们依托实际案例知识和全面数据，为高级建模提供支持。

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我们的服务

DXMark®

基于交易的高度自动化贷款估值服务，专为投资者报告和公允价值披露设计。 我们的模型整合了实际二级市场贷款销售数据以及新发放贷款数据，并辅以专业监督和审核。 DXMark® 是一项经过全面审计的服务，主要用于拥有大型投资组合且需要每日、每月或每季度定价的客户。

福利

• 审计功能/质量控制
• 每个模型的自动化版本控制
• 通用存档系统允许在模型更改后仍可复制先前结果
• 系统级每日模型备份
• 审计功能可识别每个模型更改的时间和来源
• 使用历史市场环境进行回测的能力
• 标准化报告
• 安全数据传输
• 采用 100% 内部解决方案，安全漏洞极低

DXValue®

DXValue® 是一种适用于房地产及非房地产相关债务的定性贷款估值方法。 我们通过贷款记录和贷款文件，对夹层贷款、B 类债券及过渡性第一抵押贷款进行自上而下与自下而上的综合分析。 我们的专业估值团队利用专有、行业领先的数据和基于交易的估值模型，帮助客户实现客观、透明且具有说服力的估值。

福利

• 深入的贷款分析
• 领域专属的估值专业知识
• 咨询式方法与细致入微的视角
• 专业审核的估值报告

DXScore®

DXScore® 通过单一数字（指数）的简便性，实现对所有贷款的个体比较。 它揭示了可能被价格或历史表现掩盖的潜在风险和无意偏见。 DXScore® 还独立于财务因素（如所需市场收益率）衡量单笔贷款或贷款组合的信用风险。 通过减少对贷款利息收入的重视，并主要关注其信用相关因素的组合，DXScore® 允许根据整体风险水平对贷款组合进行排序。

福利

• 成本效益高的“三大信用机构”替代方案
• 对异质贷款和组合进行风险调整比较
• 贷款的动态信用评分
• 客观独立的指标，用于补充内部风险评级系统
• 校准可定制以匹配内部评级尺度
• 随时间推移高效监控和追踪贷款组合中的风险
• 对贷款发放、贷款和贷款组合的优缺点提供洞察
• 与其他风险衡量指标（如违约后损失率与违约概率的组合）具有可比性，但具备单一数值的简洁性
• 可重复、一致、透明且可审计的方法论，符合 SSAE 18 标准

DXCDA® (CECL)

基于单笔贷款的独立信用违约分析解决方案。 DXCDA® 以单笔贷款为单位计算贷款组合的预期损失，使您能够立即了解任何潜在的资本影响。 DXCDA® 是一项完全外包的独立 CECL 服务。

福利

• 在六种不同情景下（包括三种监管情景）快速计算每笔贷款的预期损失
• 以单笔贷款为单位计算 PD/LGD/EL，并通过用户友好的界面显示结果
• 高效且低影响的流程——只需将数据发送给我们，其余工作由我们完成
• 支持与其他方法并行运行当前预期信用损失（CECL）计算
• 节省人力、物力和成本
• DXCDA 的模型验证已通过 SSAE 18 Soc1 Type II 认证

压力测试与情景分析

高层管理人员识别业务模式中的脆弱性、应对风险并提升绩效的战略工具。 由于许多机构无法及时更新贷款的信用特征，许多投资组合经理需要更好的工具来通过压力测试变量（如抵押品价值、现金流、利率和市场利差）评估贷款的潜在风险。 Stout 可使用存储的历史市场低点、美联储情景或客户驱动的指标对贷款进行压力测试。

福利

• 模拟复杂情景的能力
• 监管合规与披露
• 灵活补充并测试内部压力测试模型
• 贷款及租赁损失准备金（ALLL）规划流程支持
• 投资组合监控能力

贷款数据解决方案

多种创新信息服务、历史统计数据及分析研究。 银行和保险公司，在监管机构和审计机构的审查下，使用我们的产品来证明内部公允价值定价方法，并回答关于 ASC 820/FAS 157 第三级估值和披露的详细询问。 Stout 的数据产品包括二级市场交易的实际贷款价格、整笔贷款和夹层贷款的市场利差矩阵，以及二级市场流动性指数。 Stout 每年跟踪数百亿美元贷款和参与权的交易数据。 凭借超过 20 年的专有信息、市场数据及前贷款机构的一手经验，Stout 为客户提供具有说服力的公允价值和预期损失模型。

福利

• 独立、可靠且具有说服力的公允价值和压力测试
• 协作、高效且无压力的流程

我们服务对象

• 各类规模的银行和金融机构
• 保险公司
• 人寿保险公司（LifeCos）
• 政府机构
• 私募债务基金
• 私募股权
• 另类资产管理公司
• 机构投资者
• 监管机构