Analisi dei portafogli di prestiti

Valore equo e stress test dai creditori, per i creditori.

Il team di analisi del portafoglio prestiti di Stout ha una profonda conoscenza dei prestiti e vanta il più grande database di operazioni nel settore. Sfruttiamo i nostri modelli unici e la nostra esperienza nella valutazione collaborando con i nostri clienti nell'applicazione delle valutazioni e delle analisi contestuali.

Con decenni di esperienza nella valutazione dei prestiti, negli stress test e nel credit scoring, sfruttiamo la nostra conoscenza del mondo reale e i dati completi per informare la nostra modellazione avanzata.

Ulteriori informazioni sull'acquisizione di DebtX Analytics da parte di Stout.

Le nostre attività

DXMark®

Un servizio di valutazione dei prestiti basato sulle negoziazioni e altamente automatizzato, progettato per la rendicontazione degli investitori e l'informativa sul valore equo. I nostri modelli incorporano dati effettivi sulla vendita di prestiti sul mercato secondario e nuove originazioni e sono integrati da una supervisione professionale e da revisione. DXMark® è un servizio completamente verificato e viene utilizzato principalmente da clienti con grandi portafogli che richiedono prezzi giornalieri, mensili o trimestrali.

Benefit

• Funzioni di audit / controllo qualità
• Controllo automatico delle versioni per ogni modello
• Il sistema di archiviazione universale consente la replica futura dei risultati precedenti indipendentemente dalle modifiche al modello
• Backup sistematico giornaliero dei modelli
• Funzione di auditing per identificare l'ora e l'origine di ogni modifica del modello
• Possibilità di eseguire test retrospettivi utilizzando ambienti di mercato storici
• Reportistica standardizzata
• Trasferimenti di dati sicuri
• Vulnerabilità di sicurezza limitata con la soluzione interna al 100%

DXValue®

DXValue® è una metodologia di valutazione qualitativa dei prestiti per il debito immobiliare e non immobiliare. Utilizziamo sia i loan tape che i loan file per fornire un'analisi top-down e bottom-up di prestiti mezzanini, B-notes e primi mutui transitori. Il nostro team di esperti di valutazione utilizza i nostri modelli di valutazione proprietari, leader nel settore, basati sui dati e sulle sulle negoziazioni per aiutare i nostri clienti a ottenere valutazioni obiettive, trasparenti e difendibili.

Benefit

• Analisi approfondite dei prestiti
• Competenza nella valutazione specifica del dominio
• Approccio consulenziale e prospettive sfumate
• Rapporto di valutazione redatto professionalmente

DXScore®

DXScore® consente un confronto di tutti i tuoi prestiti individualmente con la semplicità di un unico numero (indice). Scopre rischi imprevisti e pregiudizi non intenzionali che possono essere nascosti dal prezzo o dalla performance storica. DXScore® misura anche il rischio di credito di un singolo prestito o di un portafoglio di prestiti indipendentemente da fattori finanziari come il rendimento di mercato richiesto. Riducendo l'enfasi sugli interessi maturati dai prestiti e concentrandosi principalmente sul loro insieme di fattori legati al credito, DXScore® consente di classificare un portafoglio di prestiti in base al loro livello di rischio complessivo.

Benefit

• Un'alternativa economica alle agenzie di credito "Big 3"
• Confronto corretto per il rischio di crediti e portafogli eterogenei
• Punteggi di credito dinamici per i prestiti
• Metrica oggettiva e indipendente a integrazione dei sistemi interni di rating del rischio
• Calibrazione personalizzabile per rispecchiare le scale di valutazione interne
• Monitoraggio e tracciamento efficiente del rischio nei vostri portafogli di crediti nel tempo
• Approfondimenti sui punti di forza e di debolezza delle originazioni, dei prestiti e dei portafogli di prestiti
• Comparabilità con altre misure del rischio (ad esempio, la combinazione di perdita in caso di inadempimento e probabilità di inadempimento) ma con la semplicità di un singolo numero
• Metodologia ripetibile, coerente, trasparente e verificabile, conforme agli standard SSAE 18

DXCDA® (CECL)

Una soluzione indipendente di analisi dell'insolvenza creditizia fino al singolo prestito. DXCDA® calcola le perdite attese del tuo portafoglio prestiti con granularità prestito per prestito, offrendoti una visione immediata di qualsiasi potenziale impatto sul capitale. DXCDA® è un servizio CECL indipendente e completamente in outsourcing.

Benefit

• Calcoli rapidi della perdita attesa per ciascun prestito in sei diversi scenari, inclusi i tre scenari di vigilanza
• Calcoli prestito per prestito di PD/LGD/EL e visualizzazione dei risultati tramite la nostra interfaccia user-friendly
• Processo efficiente e a basso impatto: inviaci semplicemente i tuoi dati e noi facciamo il resto
• Possibilità di eseguire i calcoli delle perdite attese correnti su crediti (CECL) fianco a fianco con altri metodi
• Risparmio di fatica, manodopera e denaro
• Convalide dei modelli di DXCDA, verificate SSAE 18 Soc1 Type II

Stress test e analisi di scenario

Uno strumento strategico per il senior management per identificare le vulnerabilità all'interno del modello di business, affrontare i rischi e migliorare le prestazioni. Dato che molti enti non ricevono aggiornamenti tempestivi sulle caratteristiche di credito dei loro prestiti, molti gestori di portafoglio hanno bisogno di strumenti migliori per valutare i potenziali rischi per i loro prestiti attraverso variabili di stress test come i valori delle garanzie, i flussi di cassa, i tassi di interesse e gli spread di mercato. Stout può eseguire stress test sui prestiti utilizzando i minimi storici di mercato memorizzati, gli scenari della Federal Reserve o le metriche guidate dal cliente.

Benefit

• Capacità di simulare scenari complessi
• Conformità normativa e informazioni
• Flessibilità per integrare e testare i modelli interni di stress test
• Supporto al processo di pianificazione dell'accantonamento per perdite su prestiti e leasing (ALLL)
• Funzionalità di sorveglianza del portafoglio

Soluzioni per i dati sui prestiti

Un'ampia gamma di servizi di informazioni innovativi, statistiche storiche e ricerche analitiche. Le banche e le compagnie assicurative, sotto esame da parte delle autorità di regolamentazione e dei revisori, utilizzano i nostri prodotti per giustificare la metodologia di determinazione dei prezzi di valore equo interna e rispondere a richieste dettagliate sulle valutazioni di livello 3 e informative ASC 820 / FAS 157. I dati di Stout includono i prezzi effettivi dei prestiti da operazioni secondarie, le matrici di spread di mercato per i prestiti interi e mezzanini e gli indici di liquidità del mercato secondario. Stout tiene traccia dei dati commerciali su centinaia di miliardi di dollari di prestiti e partecipazioni ogni anno. Utilizzando oltre 20 anni di informazioni proprietarie, fonti di mercato e esperienza diretta da ex creditori, Stout fornisce ai clienti modelli di valore equo e perdite attese difendibili.

Benefit

• Valore equo e stress test indipendenti, affidabili e difendibili
• Processo collaborativo, efficiente e senza stress

Chi sono i nostri clienti

• Banche e istituzioni finanziarie di tutte le dimensioni
• Società assicurative
• Compagnie di assicurazione sulla vita (LifeCos)
• Enti pubblici
• Fondi di private debt
• Private equity
• Gestori patrimoniali alternativi
• Investitori istituzionali
• Regolatori