Kreditportfolio-Analytik

Zeitwert und Stresstests von Kreditgebern für Kreditgeber.

Das Team für Kreditportfolioanalyse von Stout verfügt über fundierte Kenntnisse der Kreditvergabe und die größte Datenbank von Transaktionen in der Branche. Wir stützen uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf unsere einzigartigen Modelle und unser Bewertungsfachwissen sowie auf unser Urteilsvermögen und kontextbezogene Analysen.

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung in den Bereichen Kreditbewertung, Stresstests und Kreditwürdigkeitsprüfung können wir unser Wissen aus der Praxis und unsere umfassenden Daten in unsere fortschrittliche Modellierung einfließen lassen.

Erfahren Sie mehr über die Übernahme von DebtX Analytics durch Stout.

Unsere Leistungen

DXMark®.

Ein handelsbasierter, stark automatisierter Kreditbewertungsdienst für Anlegerberichte und Zeitwert-Offenlegungen. In unsere Modelle fließen sowohl tatsächliche Daten über Kreditverkäufe auf dem Sekundärmarkt als auch über Neuabschlüsse ein und werden durch professionelle Überwachung und Überprüfung ergänzt. DXMark® ist ein vollständig geprüfter Service und wird vor allem von Kunden mit großen Portfolios genutzt, die tägliche, monatliche oder vierteljährliche Preise benötigen.

Leistungen

• Auditfunktionen / Qualitätskontrolle
• Automatisierte Versionskontrolle für jedes Modell
• Ein universelles Archivsystem ermöglicht die zukünftige Replikation früherer Ergebnisse unabhängig von Modelländerungen
• Systematische tägliche Sicherung der Modelle
• Auditing-Funktion zur Ermittlung von Zeitpunkt und Quelle jeder Modelländerung
• Fähigkeit zum Backtesting unter Verwendung historischer Marktumgebungen
• Standardisierte Berichterstattung
• Sichere Datenübertragung
• Erhöhte Sicherheit dank 100%iger interner Lösung

DXValue®

DXValue® ist eine qualitative Kreditbewertungsmethode für Immobilienschulden und andere Schulden. Wir nutzen Loan Tape und Loan File für eine Top-down- und Bottom-up-Analyse von Mezzanine-Darlehen, B-Noten und Übergangsersthypotheken durchzuführen. Unser erfahrenes Bewertungsteam greift für objektive, transparente und verlässliche Bewertungen für unsere Kunden auf unsere eigenen, branchenführenden Daten und handelsbasierten Bewertungsmodelle zurück.

Leistungen

• Eingehende Kreditanalysen
• Bereichsspezifisches Bewertungsfachwissen
• Beratender Ansatz und differenzierte Perspektiven
• Professionell erstellter Bewertungsbericht

DXScore®

DXScore® ermöglicht einen einfachen Vergleich aller Ihrer Kredite mit einer einzigen Zahl (Index). Es deckt unvorhergesehene Risiken und unbeabsichtigte Verzerrungen auf, die durch den Preis oder die Entwicklung in der Vergangenheit überdeckt sein können. DXScore® misst auch das Kreditrisiko eines einzelnen Kredits oder eines Kreditportfolios unabhängig von finanziellen Faktoren wie der erforderlichen Marktrendite. Indem der Schwerpunkt weniger auf die Zinserträge der Kredite gelegt wird, sondern in erster Linie auf ein Bündel kreditbezogener Faktoren, ermöglicht DXScore® die Einordnung eines Kreditportfolios nach seinem Gesamtrisiko.

Leistungen

• Eine kostengünstige Alternative zu den "Big 3" Kreditagenturen
• Risikoadjustierter Vergleich von heterogenen Krediten und Portfolios
• Dynamische Kreditscores für Kredite
• Objektiver und unabhängiger Maßstab zur Ergänzung interner Risikobewertungssysteme
• Kalibrierung anpassbar, um interne Bewertungsskalen widerzuspiegeln
• Effiziente Überwachung und Verfolgung des Risikos in Ihren Kreditportfolios im Laufe der Zeit
• Erkenntnisse zu Stärken und Schwächen bei Neugeschäften, Krediten und Kreditportfolios
• Vergleichbarkeit mit anderen Risikomessungen (z. B. die Kombination aus Verlustquote und Ausfallwahrscheinlichkeit), jedoch mit der Einfachheit einer einzigen Zahl
• Wiederholbare, konsistente, transparente und überprüfbare Methodik, die den SSAE 18-Standards entspricht

DXCDA® (CECL)

Eine unabhängige Lösung zur Analyse von Kreditausfällen bis hin zum einzelnen Kredit. DXCDA® berechnet die erwarteten Verluste Ihres Kreditportfolios mit einer Granularität von Kredit zu Kredit und gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über mögliche Auswirkungen auf das Kapital. DXCDA® ist ein vollständig ausgelagerter, unabhängiger CECL-Dienst.

Leistungen

• Schnelle Berechnungen des erwarteten Verlusts für jeden Kredit unter sechs verschiedenen Szenarien, einschließlich der drei aufsichtlichen Szenarien
• Darlehensweise Berechnung von PD/LGD/EL und Anzeige der Ergebnisse über unsere benutzerfreundliche Schnittstelle
• Effizienter und schonender Prozess - senden Sie uns einfach Ihre Daten und wir erledigen den Rest
• Möglichkeit, Berechnungen der aktuellen erwarteten Kreditverluste (CECL) parallel zu anderen Methoden durchzuführen
• Einsparungen an Aufwand, Arbeitskraft und Geld
• Modellvalidierungen von DXCDA, SSAE 18 Soc1 Typ II verifiziert

Stresstests und Szenarioanalysen

Ein strategisches Instrument für die Geschäftsleitung, um Schwachstellen innerhalb des Geschäftsmodells zu erkennen, Risiken zu beseitigen und die Leistung zu verbessern. Da viele Institute keine zeitnahen Updates zu den Kreditmerkmalen ihrer Kredite erhalten, benötigen viele Portfoliomanager bessere Instrumente zur Bewertung potenzieller Risiken für ihre Kredite durch Stresstests mit Variablen wie Sicherheitenwerten, Cashflows, Zinssätzen und Marktspreads. Stout kann Stresstests für Kredite durchführen und dabei gespeicherte historische Markttiefststände, Szenarien der US-Notenbank oder kundenindividuelle Messgrößen verwenden.

Leistungen

• Fähigkeit, komplexe Szenarien zu simulieren
• Einhaltung von Vorschriften und Offenlegung
• Flexibilität zur Ergänzung und Prüfung interner Stresstestmodelle
• Unterstützung des Planungsprozesses für Wertberichtigungen für Kredit- und Leasingverluste (ALLL)
• Fähigkeiten zur Portfolioüberwachung

Darlehensdaten-Lösungen

Eine Vielzahl innovativer Informationsdienste, historischer Statistiken und analytischer Recherchen. Banken und Versicherungsunternehmen, die von Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern unter die Lupe genommen werden, nutzen unsere Produkte, um ihre interne Zeitwert-Preismethodik zu rechtfertigen und detaillierte Anfragen zu ASC 820 / FAS 157 Level 3-Bewertungen und Offenlegungen zu beantworten. Zu den Datenprodukten von Stout gehören tatsächliche Darlehenspreise aus dem Sekundärhandel, Marktspread-Matrizen für ganze und mezzanine Darlehen sowie Liquiditätsindizes für den Sekundärmarkt. Stout verfolgt jedes Jahr Handelsdaten zu Krediten und Beteiligungen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar. Gestützt auf eigene Informationen aus mehr als 20 Jahren, Marktquellen und die Erfahrung ehemaliger Kreditgeber aus erster Hand bietet Stout seinen Kunden verlässliche Modelle zum Zeitwert und erwarteten Verlust.

Leistungen

• Unabhängiger, zuverlässiger und verlässlicher Zeitwert und Stresstests
• Kooperativer, effizienter und stressfreier Prozess

Unsere Auftraggeber

• Banken und Finanzinstitute aller Größenordnungen
• Versicherungsgesellschaften
• Lebensversicherungsgesellschaften (LifeCos)
• Behörden
• Private Kreditfonds
• Eigenkapital
• Alternative Vermögensverwalter
• Institutionelle Anleger
• Regulierungsbehörden